In [1]:
#equity = qb.AddEquity("GOOG", Resolution.Minute)
%matplotlib inline
# Imports
from clr import AddReference
AddReference("System")
AddReference("QuantConnect.Common")
AddReference("QuantConnect.Jupyter")
AddReference("QuantConnect.Indicators")
from System import *
from QuantConnect import *
from QuantConnect.Data import *
from QuantConnect.Jupyter import *
from QuantConnect.Indicators import *
from datetime import datetime, timedelta
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# Create an instance
qb = QuantBook()

qb.SetStartDate(2018, 1, 1)  #Set Start Date
qb.SetEndDate(2018, 12, 31)  #Set End Date
opt = qb.AddOption("GOOG", Resolution.Minute)
opt.SetFilter(-2, 2, timedelta(0), timedelta(180))
symbol = opt.Symbol
h1 = qb.GetOptionHistory(symbol,datetime(2017, 1, 11, 10, 10),datetime(2017, 1, 13, 12, 10))
h1.GetAllData()
Out[1]:
askclose askhigh asklow askopen asksize bidclose bidhigh bidlow bidopen bidsize close high low open openinterest volume
expiry strike type symbol time
2017-01-20 00:00:00 800.0 Call GOOG 170120C00800000 2017-01-11 10:11:00 9.3 9.3 9.2 9.2 10.0 8.9 8.9 8.6 8.6 19.0 9.100 9.10 8.900 8.90 NaN NaN
2017-01-11 10:12:00 9.3 9.3 9.3 9.3 10.0 8.9 8.9 8.9 8.9 12.0 9.100 9.10 9.100 9.10 NaN NaN
2017-01-11 10:13:00 9.3 9.3 9.3 9.3 10.0 8.9 8.9 8.9 8.9 37.0 9.100 9.10 9.100 9.10 NaN NaN
2017-01-11 10:14:00 9.3 9.3 9.3 9.3 10.0 8.7 9.0 8.6 9.0 28.0 9.000 9.15 8.950 9.15 NaN NaN
2017-01-11 10:15:00 9.3 9.3 9.3 9.3 10.0 8.7 8.7 8.7 8.7 29.0 9.000 9.00 9.000 9.00 NaN NaN
2017-01-11 10:16:00 9.3 9.3 9.3 9.3 0.0 8.7 8.7 8.7 8.7 55.0 9.000 9.00 9.000 9.00 NaN NaN
2017-01-11 10:17:00 9.3 9.3 9.3 9.3 10.0 8.9 8.9 8.9 8.9 28.0 9.100 9.10 9.100 9.10 NaN NaN
2017-01-11 10:18:00 9.3 9.3 9.3 9.3 10.0 8.9 9.0 8.9 8.9 17.0 9.100 9.15 9.100 9.10 NaN NaN
2017-01-11 10:19:00 9.5 9.5 9.3 9.3 6.0 9.0 9.0 9.0 9.0 53.0 9.300 9.34 9.300 9.34 NaN 10.0
2017-01-11 10:20:00 9.8 9.8 9.5 9.5 20.0 9.2 9.2 9.0 9.0 24.0 9.500 9.50 9.500 9.50 NaN 1.0
2017-01-11 10:21:00 9.8 9.8 9.8 9.8 11.0 9.2 9.2 9.2 9.2 46.0 9.500 9.50 9.500 9.50 NaN 0.0
2017-01-11 10:22:00 9.8 9.8 9.8 9.8 51.0 9.2 9.2 9.2 9.2 10.0 9.500 9.50 9.500 9.50 NaN 0.0
2017-01-11 10:23:00 9.8 9.8 9.8 9.8 56.0 9.2 9.2 9.2 9.2 9.0 9.500 9.50 9.500 9.50 NaN 0.0
2017-01-11 10:24:00 9.8 9.8 9.8 9.8 61.0 9.2 9.2 9.2 9.2 8.0 9.500 9.50 9.500 9.50 NaN 0.0
2017-01-11 10:25:00 9.8 9.8 9.8 9.8 7.0 9.3 9.3 9.2 9.2 31.0 9.500 9.50 9.500 9.50 NaN 0.0
2017-01-11 10:26:00 9.8 9.8 9.8 9.8 47.0 9.3 9.3 9.3 9.3 4.0 9.500 9.50 9.500 9.50 NaN 0.0
2017-01-11 10:27:00 9.8 9.8 9.8 9.8 9.0 9.2 9.2 9.2 9.2 13.0 9.500 9.50 9.500 9.50 NaN 0.0
2017-01-11 10:28:00 10.4 10.4 9.8 9.8 25.0 9.6 9.6 9.2 9.2 10.0 9.500 9.50 9.500 9.50 NaN 0.0
2017-01-11 10:29:00 10.4 10.4 10.4 10.4 26.0 9.7 9.7 9.6 9.6 35.0 9.500 9.50 9.500 9.50 NaN 0.0
2017-01-11 10:30:00 10.2 10.4 10.2 10.4 1.0 9.4 9.7 9.3 9.7 10.0 9.500 9.50 9.500 9.50 NaN 0.0
2017-01-11 10:31:00 10.5 10.5 10.2 10.3 29.0 9.5 9.5 9.2 9.4 36.0 9.500 9.50 9.500 9.50 NaN 0.0
2017-01-11 10:32:00 10.3 10.5 10.3 10.5 8.0 9.6 9.6 9.5 9.5 48.0 9.500 9.50 9.500 9.50 NaN 0.0
2017-01-11 10:33:00 10.3 10.3 10.3 10.3 52.0 9.7 9.7 9.6 9.6 8.0 9.500 9.50 9.500 9.50 NaN 0.0
2017-01-11 10:34:00 10.3 10.3 10.3 10.3 41.0 9.7 9.7 9.7 9.7 8.0 9.500 9.50 9.500 9.50 NaN 0.0
2017-01-11 10:35:00 10.3 10.3 10.3 10.3 42.0 9.7 9.7 9.7 9.7 10.0 9.500 9.50 9.500 9.50 NaN 0.0
2017-01-11 10:36:00 10.3 10.3 10.3 10.3 28.0 9.7 9.7 9.7 9.7 22.0 9.500 9.50 9.500 9.50 NaN 0.0
2017-01-11 10:37:00 10.3 10.3 10.3 10.3 27.0 9.7 9.7 9.7 9.7 23.0 9.500 9.50 9.500 9.50 NaN 0.0
2017-01-11 10:38:00 10.3 10.3 10.3 10.3 4.0 9.8 9.8 9.7 9.7 14.0 9.500 9.50 9.500 9.50 NaN 0.0
2017-01-11 10:39:00 10.6 10.6 10.4 10.4 24.0 10.0 10.0 9.8 9.8 24.0 9.500 9.50 9.500 9.50 NaN 0.0
2017-01-11 10:40:00 10.6 10.6 10.6 10.6 46.0 10.0 10.0 10.0 10.0 4.0 9.500 9.50 9.500 9.50 NaN 0.0
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
GOOG 2017-01-13 11:41:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.640 809.76 809.340 809.57 NaN 1528.0
2017-01-13 11:42:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.750 809.75 809.360 809.41 NaN 468.0
2017-01-13 11:43:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.720 809.86 809.710 809.75 NaN 527.0
2017-01-13 11:44:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.630 809.75 809.550 809.67 NaN 574.0
2017-01-13 11:45:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.400 809.67 809.300 809.61 NaN 1181.0
2017-01-13 11:46:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.630 809.63 809.410 809.45 NaN 543.0
2017-01-13 11:47:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.380 809.75 809.380 809.63 NaN 1537.0
2017-01-13 11:48:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.370 809.44 809.340 809.44 NaN 281.0
2017-01-13 11:49:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.400 809.52 809.250 809.52 NaN 833.0
2017-01-13 11:50:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.470 809.59 809.470 809.47 NaN 786.0
2017-01-13 11:51:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.700 809.70 809.410 809.53 NaN 681.0
2017-01-13 11:52:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.480 809.53 809.380 809.53 NaN 428.0
2017-01-13 11:53:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.730 809.77 809.640 809.77 NaN 275.0
2017-01-13 11:54:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.750 809.75 809.550 809.60 NaN 757.0
2017-01-13 11:55:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.700 809.89 809.600 809.60 NaN 727.0
2017-01-13 11:56:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.550 809.75 809.550 809.75 NaN 527.0
2017-01-13 11:57:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.690 809.69 809.690 809.69 NaN 100.0
2017-01-13 11:58:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.420 809.75 809.420 809.75 NaN 335.0
2017-01-13 11:59:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.590 809.75 809.540 809.56 NaN 1590.0
2017-01-13 12:00:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.500 809.76 809.400 809.72 NaN 568.0
2017-01-13 12:01:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.535 809.68 809.490 809.59 NaN 1107.0
2017-01-13 12:02:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.400 809.66 809.400 809.66 NaN 493.0
2017-01-13 12:03:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.100 809.44 809.100 809.44 NaN 506.0
2017-01-13 12:04:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.200 809.20 809.020 809.15 NaN 1653.0
2017-01-13 12:05:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.260 809.26 809.260 809.26 NaN 15.0
2017-01-13 12:06:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.060 809.30 809.060 809.26 NaN 1058.0
2017-01-13 12:07:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.030 809.10 808.960 809.10 NaN 382.0
2017-01-13 12:08:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 808.950 809.09 808.950 809.06 NaN 338.0
2017-01-13 12:09:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 809.000 809.00 808.921 809.00 NaN 317.0
2017-01-13 12:10:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 808.560 808.95 808.510 808.94 NaN 999.0

44100 rows × 16 columns