Overall Statistics
Total Trades
0
Average Win
0%
Average Loss
0%
Compounding Annual Return
0%
Drawdown
0%
Expectancy
0
Net Profit
0%
Sharpe Ratio
0
Probabilistic Sharpe Ratio
0%
Loss Rate
0%
Win Rate
0%
Profit-Loss Ratio
0
Alpha
0
Beta
0
Annual Standard Deviation
0
Annual Variance
0
Information Ratio
-0.822
Tracking Error
0.15
Treynor Ratio
0
Total Fees
$0.00
Estimated Strategy Capacity
$0
Lowest Capacity Asset
 
class UglyOrangeGiraffe(QCAlgorithm):

    def Initialize(self):
        self.SetStartDate(2016, 1, 1)  # Set Start Date
        self.SetEndDate(2021,12,1)
        self.SetCash(100000)  # Set Strategy Cash
        
        self.UniverseSettings.Resolution = Resolution.Daily

        
        self.tickers = ["AAL",  "AAP",  "AAPL",  "ABBV",  "ABC",  "ABMD",  "ABT",  "ACN",  "ADBE",  "ADI",  "ADM",  "ADP",  "ADSK",  "AEE",  
        "AEP",  "AES",  "AFL",  "AIG",  "AIZ",  "AJG",  "AKAM",  "ALB",  "ALGN",  "ALK",  "ALL",  "ALLE",  "AMAT",  "AMCR",  "AMD",  "AME",  
        "AMGN",  "AMP",  "AMT",  "AMZN",  "ANET",  "ANSS",  "ANTM",  "AON",  "AOS",  "APA",  "APD",  "APH",  "APTV",  "ARE",  "ATO",  "ATVI",  
        "AVB",  "AVGO",  "AVY",  "AWK",  "AXP",  "AZO",  "BA",  "BAC",  "BAX",  "BBY",  "BDX",  "BEN",  "BF-B",  "BIIB",  "BIO",  "BK",  "BKNG",  
        "BKR",  "BLK",  "BLL",  "BMY",  "BR",  "BRK.B",  "BSX",  "BWA",  "BXP",  "C",  "CAG",  "CAH",  "CARR",  "CAT",  "CB",  "CBOE",  "CBRE",  
        "CCI",  "CCL",  "CDNS",  "CDW",  "CE",  "CERN",  "CF",  "CFG",  "CHD",  "CHRW",  "CHTR",  "CI",  "CINF",  "CL",  "CLX",  "CMA",  "CMCSA",  
        "CME",  "CMG",  "CMI",  "CMS",  "CNC",  "CNP",  "COF",  "COG",  "COO",  "COP",  "COST",  "CPB",  "CPRT",  "CRL",  "CRM",  "CSCO",  "CSX",  
        "CTAS",  "CTLT",  "CTSH",  "CTVA",  "CTXS",  "CVS",  "CVX",  "CZR",  "D",  "DAL",  "DD",  "DE",  "DFS",  "DG",  "DGX",  "DHI",  "DHR",  "DIS",  
        "DISCA",  "DISCK",  "DISH",  "DLR",  "DLTR",  "DOV",  "DOW",  "DPZ",  "DRE",  "DRI",  "DTE",  "DUK",  "DVA",  "DVN",  "DXC",  "DXCM",  "EA",  
        "EBAY",  "ECL",  "ED",  "EFX",  "EIX",  "EL",  "EMN",  "EMR",  "ENPH",  "EOG",  "EQIX",  "EQR",  "ES",  "ESS",  "ETN",  "ETR",  "ETSY",  "EVRG",  
        "EW",  "EXC",  "EXPD",  "EXPE",  "EXR",  "F",  "FANG",  "FAST",  "FB",  "FBHS",  "FCX",  "FDX",  "FE",  "FFIV",  "FIS",  "FISV",  "FITB",  "FLT",  
        "FMC",  "FOX",  "FOXA",  "FRC",  "FRT",  "FTNT",  "FTV",  "GD",  "GE",  "GILD",  "GIS",  "GL",  "GLW",  "GM",  "GNRC",  "GOOG",  "GOOGL",  "GPC", 
        "GPN",  "GPS",  "GRMN",  "GS",  "GWW",  "HAL",  "HAS",  "HBAN",  "HBI",  "HCA",  "HD",  "HES",  "HIG",  "HII",  "HLT",  "HOLX",  "HON",  "HPE",  
        "HPQ",  "HRL",  "HSIC",  "HST",  "HSY",  "HUM",  "HWM",  "IBM",  "ICE",  "IDXX",  "IEX",  "IFF",  "ILMN",  "INCY",  "INFO",  "INTC",  "INTU",  
        "IP",  "IPG",  "IPGP",  "IQV",  "IR",  "IRM",  "ISRG",  "IT",  "ITW",  "IVZ",  "J",  "JBHT",  "JCI",  "JKHY",  "JNJ",  "JNPR",  "JPM",  "K",  
        "KEY",  "KEYS",  "KHC",  "KIM",  "KLAC",  "KMB",  "KMI",  "KMX",  "KO",  "KR",  "KSU",  "L",  "LB",  "LDOS",  "LEG",  "LEN",  "LH",  "LHX",  
        "LIN",  "LKQ",  "LLY",  "LMT",  "LNC",  "LNT",  "LOW",  "LRCX",  "LUMN",  "LUV",  "LVS",  "LW",  "LYB",  "LYV",  "MA",  "MAA",  "MAR",  "MAS",  
        "MCD",  "MCHP",  "MCK",  "MCO",  "MDLZ",  "MDT",  "MET",  "MGM",  "MHK",  "MKC",  "MKTX",  "MLM",  "MMC",  "MMM",  "MNST",  "MO",  "MOS",  
        "MPC",  "MPWR",  "MRK",  "MRNA",  "MRO",  "MS",  "MSCI",  "MSFT",  "MSI",  "MTB",  "MTD",  "MU",  "MXIM",  "NCLH",  "NDAQ",  "NEE",  "NEM",  
        "NFLX",  "NI",  "NKE",  "NLOK",  "NLSN",  "NOC",  "NOV",  "NOW",  "NRG",  "NSC",  "NTAP",  "NTRS",  "NUE",  "NVDA",  "NVR",  "NWL",  "NWS",  
        "NWSA",  "NXPI",  "O",  "ODFL",  "OGN",  "OKE",  "OMC",  "ORCL",  "ORLY",  "OTIS",  "OXY",  "PAYC",  "PAYX",  "PBCT",  "PCAR",  "PEAK",  "PEG", 
        "PENN",  "PEP",  "PFE",  "PFG",  "PG",  "PGR",  "PH",  "PHM",  "PKG",  "PKI",  "PLD",  "PM",  "PNC",  "PNR",  "PNW",  "POOL",  "PPG",  "PPL",  
        "PRGO",  "PRU",  "PSA",  "PSX",  "PTC",  "PVH",  "PWR",  "PXD",  "PYPL",  "QCOM",  "QRVO",  "RCL",  "RE",  "REG",  "REGN",  "RF",  "RHI",  "RJF",  
        "RL",  "RMD",  "ROK",  "ROL",  "ROP",  "ROST",  "RSG",  "RTX",  "SBAC",  "SBUX",  "SCHW",  "SEE",  "SHW",  "SIVB",  "SJM",  "SLB",  "SNA",  "SNPS", 
        "SO",  "SPG",  "SPGI",  "SRE",  "STE",  "STT",  "STX",  "STZ",  "SWK",  "SWKS",  "SYF",  "SYK",  "SYY",  "T",  "TAP",  "TDG",  "TDY",  "TEL",  "TER", 
        "TFC",  "TFX",  "TGT",  "TJX",  "TMO",  "TMUS",  "TPR",  "TRMB",  "TROW",  "TRV",  "TSCO",  "TSLA",  "TSN",  "TT",  "TTWO",  "TWTR",  "TXN",  "TXT", 
        "TYL",  "UA",  "UAA",  "UAL",  "UDR",  "UHS",  "ULTA",  "UNH",  "UNM",  "UNP",  "UPS",  "URI",  "USB",  "V",  "VFC",  "VIAC",  "VLO",  "VMC",  "VNO", 
        "VRSK",  "VRSN",  "VRTX",  "VTR",  "VTRS",  "VZ",  "WAB",  "WAT",  "WBA",  "WDC",  "WEC",  "WELL",  "WFC",  "WHR",  "WLTW",  "WM",  "WMB",  "WMT", 
        "WRB",  "WRK",  "WST",  "WU",  "WY",  "WYNN",  "XEL",  "XLNX",  "XOM",  "XRAY",  "XYL",  "YUM",  "ZBH",  "ZBRA",  "ZION",  "ZTS"]
        # sp500 tickers
        
        symbols = [Symbol.Create(ticker, SecurityType.Equity, Market.USA) for ticker in self.tickers]
        
        self.AddUniverseSelection(ManualUniverseSelectionModel(symbols))
     
    def OnData(self, data):
        
        self.Log(f'num of active securities: {len(self.ActiveSecurities)}')
        self.Log(f'num of sp500: {len(self.tickers)}')
    
    def OnSecuritiesChanged(self, changes):
        self.Log(f"Securities added: {[security.Symbol.Value for security in changes.AddedSecurities]}")
        self.Log(f"Securities removed: {[security.Symbol.Value for security in changes.RemovedSecurities]}")