Overall Statistics |
Total Trades 0 Average Win 0% Average Loss 0% Compounding Annual Return 0% Drawdown 0% Expectancy 0 Net Profit 0% Sharpe Ratio 0 Probabilistic Sharpe Ratio 0% Loss Rate 0% Win Rate 0% Profit-Loss Ratio 0 Alpha 0 Beta 0 Annual Standard Deviation 0 Annual Variance 0 Information Ratio 0 Tracking Error 0 Treynor Ratio 0 Total Fees $0.00 Estimated Strategy Capacity $0 Lowest Capacity Asset |
RESOLUTION = Resolution.Hour # RESOLUTION = Resolution.Daily import pandas as pd from io import StringIO from tickers_file import Tiks from QuantConnect import Resolution from QuantConnect.Algorithm import QCAlgorithm from clr import AddReference import os AddReference("System") AddReference("QuantConnect.Algorithm") AddReference("QuantConnect.Indicators") AddReference("QuantConnect.Common") from System import * from QuantConnect import * from QuantConnect.Algorithm import * from QuantConnect.Indicators import * from QuantConnect.Data.Custom import * from QuantConnect.Python import * from datetime import datetime, timedelta from QuantConnect.Data import SubscriptionDataSource class CryptoVoFd(QCAlgorithm): def Initialize(self): self.SetStartDate(2021, 1, 1) self.SetEndDate(2022, 4, 1) self.SetCash(20000) self.tickers = Tiks.tickers self.SetBrokerageModel(BrokerageName.Bitfinex, AccountType.Cash) self.cryptos = [] for ticker in self.tickers: if ticker[-3] == "USD" or ticker[-4] == "USDT": # self.cryptos.append(CryptoData(self.AddCrypto(ticker, RESOLUTION, Market.Bitfinex).Symbol, self)) self.AddCrypto(ticker, RESOLUTION) self.crypto.append(ticker) # shortlist of fitting ones self.prevRebalanceTime = datetime.min self.SetBenchmark('BTCUSD') self.Log('=======INIT=========') self.avgVol = {} # use instead of rolling window self.count = 0 self.done = [] self.toSell = [] def OnData(self, data): self.SetHoldings("BTCUSDT",1.0) self.count += 1 self.Log('===========================') self.Log(str(self.Portfolio.CashBook)) self.prevRebalanceTime = self.Time
class Tiks: tickers = ['1INCHUSD', '1INCHUSDT', 'AAABBB', 'AAVEUSD', 'AAVEUSDT', 'ADABTC', 'ADAUSD', 'ADAUSDT', 'AIXUSD', 'AIXUSDT', 'ALBTUSD', 'ALBTUSDT', 'ALGOBTC', 'ALGOUSD', 'ALGOUSDT', 'AMPLBTC', 'AMPLUSD', 'AMPLUSDT', 'ANCUSD', 'ANCUSDT', 'ANTBTC', 'ANTETH', 'ANTUSD', 'ATOMBTC', 'ATOMETH', 'ATOMUSD', 'ATOMUSDT', 'AVAXBTC', 'AVAXUSD', 'AVAXUSDT', 'AXSUSD', 'AXSUSDT', 'B21USD', 'B21USDT', 'BALUSD', 'BALUSDT', 'BANDUSD', 'BANDUSDT', 'BATUSD', 'BATUSDT', 'BCHABCUSD', 'BCHNUSD', 'BESTUSD', 'BFTUSD', 'BMIUSD', 'BMIUSDT', 'BNTUSD', 'BOBAUSD', 'BOBAUSDT', 'BOSONUSD', 'BOSONUSDT', 'BSVBTC', 'BSVUSD', 'BTCCNHT', 'BTCEUR', 'BTCEURT', 'BTCGBP', 'BTCJPY', 'BTCMIM', 'BTCUSD', 'BTCUSDT', 'BTCXAUT', 'BTCXCHF', 'BTGBTC', 'BTGUSD', 'BTSEUSD', 'BTTUSD', 'CCDBTC', 'CCDUSD', 'CCDUSDT', 'CELUSD', 'CELUSDT', 'CHEXUSD', 'CHSBBTC', 'CHSBUSD', 'CHSBUSDT', 'CHZUSD', 'CHZUSDT', 'CLOUSD', 'CNHCNHT', 'COMPUSD', 'COMPUSDT', 'CRVUSD', 'CRVUSDT', 'CTKUSD', 'CTKUSDT', 'DAIBTC', 'DAIETH', 'DAIUSD', 'DASHBTC', 'DASHUSD', 'DATAUSD', 'DCRUSD', 'DGBUSD', 'DOGEBTC', 'DOGEUSD', 'DOGEUSDT', 'DORAUSD', 'DORAUSDT', 'DOTBTC', 'DOTUSD', 'DOTUSDT', 'DUSKBTC', 'DUSKUSD', 'DVFUSD', 'EDOUSD', 'EGLDUSD', 'EGLDUSDT', 'ENJUSD', 'EOSBTC', 'EOSETH', 'EOSEUR', 'EOSGBP', 'EOSJPY', 'EOSUSD', 'EOSUSDT', 'ESSUSD', 'ETCBTC', 'ETCUSD', 'ETCUSDT', 'ETH2ETH', 'ETH2USD', 'ETH2USDT', 'ETHBTC', 'ETHEUR', 'ETHEURT', 'ETHGBP', 'ETHJPY', 'ETHUSD', 'ETHUSDT', 'ETHXAUT', 'ETPBTC', 'ETPUSD', 'EURSUSD', 'EURTEUR', 'EURTUSD', 'EURTUSDT', 'EURUSDT', 'EXOUSD', 'FCLUSD', 'FCLUSDT', 'FETUSD', 'FETUSDT', 'FILUSD', 'FILUSDT', 'FORTHUSD', 'FORTHUSDT', 'FTMUSD', 'FTMUSDT', 'FTTUSD', 'FTTUSDT', 'FUNUSD', 'GBPEURT', 'GBPUSDT', 'GLMUSD', 'GNOUSD', 'GOTEUR', 'GOTUSD', 'GRTUSD', 'GRTUSDT', 'GTXUSD', 'GTXUSDT', 'HMTUSD', 'HMTUSDT', 'ICEUSD', 'ICPBTC', 'ICPUSD', 'ICPUSDT', 'IDUSD', 'IDUSDT', 'IOTABTC', 'IOTAETH', 'IOTAEUR', 'IOTAGBP', 'IOTAJPY', 'IOTAUSD', 'IQXUSD', 'IQXUSDT', 'JASMYUSD', 'JASMYUSDT', 'JPYUSDT', 'JSTBTC', 'JSTUSD', 'JSTUSDT', 'KAIUSD', 'KAIUSDT', 'KANUSD', 'KANUSDT', 'KNCBTC', 'KNCUSD', 'KSMUSD', 'KSMUSDT', 'LEOBTC', 'LEOEOS', 'LEOETH', 'LEOUSD', 'LEOUSDT', 'LINKUSD', 'LINKUSDT', 'LRCUSD', 'LTCBTC', 'LTCUSD', 'LTCUSDT', 'LUNABTC', 'LUNAETH', 'LUNAUSD', 'LUNAUSDT', 'LYMUSD', 'MANABTC', 'MANAUSD', 'MATICBTC', 'MATICUSD', 'MATICUSDT', 'MDOGBTC', 'MDOGUSD', 'MDOGUSDT', 'MIMUSD', 'MIMUSDT', 'MIRUSD', 'MIRUSDT', 'MKRUSD', 'MKRUSDT', 'MLNUSD', 'MOBUSD', 'MOBUSDT', 'NEARUSD', 'NEARUSDT', 'NEOBTC', 'NEOETH', 'NEOEUR', 'NEOGBP', 'NEOJPY', 'NEOUSD', 'NEOUSDT', 'NEXOBTC', 'NEXOUSD', 'NEXOUSDT', 'OCEANUSD', 'OCEANUSDT', 'ODEUSD', 'OMGBTC', 'OMGETH', 'OMGUSD', 'OMNIUSD', 'ORSUSD', 'OXYUSD', 'OXYUSDT', 'PASSUSD', 'PAXUSD', 'PAXUSDT', 'PLANETSUSD', 'PLANETSUSDT', 'PLUUSD', 'PNGUSD', 'PNGUSDT', 'PNKETH', 'PNKUSD', 'QRDOUSD', 'QRDOUSDT', 'QSHUSD', 'QTFBTC', 'QTFUSD', 'QTUMBTC', 'QTUMUSD', 'RBTCBTC', 'RBTCUSD', 'REEFUSD', 'REEFUSDT', 'REP2BTC', 'REP2USD', 'REQUSD', 'ROSEUSD', 'ROSEUSDT', 'RRTUSD', 'SANBTC', 'SANETH', 'SANUSD', 'SGBUSD', 'SGBUSDT', 'SHIBUSD', 'SHIBUSDT', 'SNTUSD', 'SNXUSD', 'SNXUSDT', 'SOLBTC', 'SOLUSD', 'SOLUSDT', 'SPELLMIM', 'SPELLUSD', 'SPELLUSDT', 'SRMUSD', 'SRMUSDT', 'STORJUSD', 'SUKUUSD', 'SUKUUSDT', 'SUNUSD', 'SUNUSDT', 'SUSHIUSD', 'SUSHIUSDT', 'SXXUSD', 'SXXUSDT', 'TERRAUSTUSD', 'TERRAUSTUSDT', 'TESTBTCTESTUSD', 'TESTBTCTESTUSDT', 'THETAUSD', 'THETAUSDT', 'TLOSUSD', 'TLOSUSDT', 'TRADEUSD', 'TRADEUSDT', 'TRXBTC', 'TRXETH', 'TRXEUR', 'TRXUSD', 'TRXUSDT', 'TUSDUSD', 'TUSDUSDT', 'UNIUSD', 'UNIUSDT', 'UOPUSD', 'UOPUSDT', 'UOSBTC', 'UOSUSD', 'USDCUSD', 'USDCUSDT', 'USDTCNHT', 'USDTUSD', 'UTKUSD', 'VEEUSD', 'VELOUSD', 'VELOUSDT', 'VETBTC', 'VETUSD', 'VETUSDT', 'VSYBTC', 'VSYUSD', 'WAVESUSD', 'WAVESUSDT', 'WAXUSD', 'WBTCUSD', 'WILDUSD', 'WILDUSDT', 'WNCGUSD', 'WNCGUSDT', 'WOOUSD', 'WOOUSDT', 'XAUTBTC', 'XAUTUSD', 'XAUTUSDT', 'XCHFUSD', 'XDCUSD', 'XDCUSDT', 'XLMBTC', 'XLMETH', 'XLMUSD', 'XLMUSDT', 'XMRBTC', 'XMRUSD', 'XMRUSDT', 'XRAUSD', 'XRDBTC', 'XRDUSD', 'XRPBTC', 'XRPUSD', 'XRPUSDT', 'XSNUSD', 'XTZBTC', 'XTZUSD', 'XTZUSDT', 'XVGUSD', 'YFIUSD', 'YFIUSDT', 'ZCNUSD', 'ZECBTC', 'ZECUSD', 'ZILBTC', 'ZILUSD', 'ZMTUSD', 'ZMTUSDT', 'ZRXBTC', 'ZRXETH', 'ZRXUSD']