Hi all,

I have an account also with CMLViz its a site for running backtests on option strategies. Lately, I wanted to see if I could make any money using bull call credit spread (or bull put credit spread) on moves of QQQ or whatever ticker.

But I can't get the quantconnect data version of the call contract to give the same results. Essentially for 1 year back, do sell 70 delta call and buy an 80 delta call on a given equity (QQQ in this example) and make money.

The CMLViz shows a profit % much higher. And the strikes are a little off despite the delta calculation. Not knowing what I am missing here. Performance should be 350% with 5 contracts.

119797_1609881488.jpg

I have attached only a subset of the above trades...

Date    Description    Size    Symbol    Expiration    Strike    Type    Trade Price    Profit/Loss    Stock Price    Adjusted Stock Price
 

6-Jan-2020    Open TechnicalOpen:Short Calls    -10    QQQ    Jan17`20    212.5    Call     $4.31          $215.56     $214.03
6-Jan-2020    Open TechnicalOpen:Long Calls    10    QQQ    Jan17`20    210.5    Call     $5.94          $215.56     $214.03
17-Jan-2020    Close DaysToExpiration:Short Calls    10    QQQ    Jan17`20    212.5    Call     $10.84    -$6530     $223.38     $221.8
17-Jan-2020    Close DaysToExpiration:Long Calls    -10    QQQ    Jan17`20    210.5    Call     $12.91     $6970     $223.38     $221.8

21-Jan-2020    Open TechnicalOpen:Short Calls    -10    QQQ    Jan31`20    220    Call     $4.56          $223.28     $221.7
21-Jan-2020    Open TechnicalOpen:Long Calls    10    QQQ    Jan31`20    217.5    Call     $6.63          $223.28     $221.7
31-Jan-2020    Close DaysToExpiration:Short Calls    10    QQQ    Jan31`20    220    Call     $0.02     $4540     $219.07     $217.52
31-Jan-2020    Close DaysToExpiration:Long Calls    -10    QQQ    Jan31`20    217.5    Call     $1.74    -$4890     $219.07     $217.52

3-Feb-2020    Open TechnicalOpen:Short Calls    -10    QQQ    Feb14`20    218    Call     $6.2          $222.38     $220.8
3-Feb-2020    Open TechnicalOpen:Long Calls    10    QQQ    Feb14`20    214.5    Call     $9.05          $222.38     $220.8
14-Feb-2020    Close DaysToExpiration:Short Calls    10    QQQ    Feb14`20    218    Call     $16.48    -$10280     $234.64     $232.98
14-Feb-2020    Close DaysToExpiration:Long Calls    -10    QQQ    Feb14`20    214.5    Call     $19.99     $10940     $234.64     $232.98

18-Feb-2020    Open TechnicalOpen:Short Calls    -10    QQQ    Feb28`20    231    Call     $5.1          $234.73     $233.07
18-Feb-2020    Open TechnicalOpen:Long Calls    10    QQQ    Feb28`20    229    Call     $6.72          $234.73     $233.07
28-Feb-2020    Close DaysToExpiration:Short Calls    10    QQQ    Feb28`20    231    Call          $5100     $205.8     $204.34
28-Feb-2020    Close DaysToExpiration:Long Calls    -10    QQQ    Feb28`20    229    Call         -$6720     $205.8     $204.34


23-Apr-2020    Open TechnicalOpen:Short Calls    -10    QQQ    May1`20    204    Call     $9.25          $210.52     $209.47
23-Apr-2020    Open TechnicalOpen:Long Calls    10    QQQ    May1`20    199    Call     $13.18          $210.52     $209.47
1-May-2020    Close DaysToExpiration:Short Calls    10    QQQ    May1`20    204    Call     $8.3     $950     $212.74     $211.68
1-May-2020    Close DaysToExpiration:Long Calls    -10    QQQ    May1`20    199    Call     $13.32     $140     $212.74     $211.68

4-May-2020    Open TechnicalOpen:Short Calls    -10    QQQ    May15`20    208    Call     $9.86          $215.22     $214.15
4-May-2020    Open TechnicalOpen:Long Calls    10    QQQ    May15`20    204    Call     $13.02          $215.22     $214.15
15-May-2020    Close DaysToExpiration:Short Calls    10    QQQ    May15`20    208    Call     $15.13    -$5270     $223.27     $222.16
15-May-2020    Close DaysToExpiration:Long Calls    -10    QQQ    May15`20    204    Call     $19.13     $6110     $223.27     $222.16

18-May-2020    Open TechnicalOpen:Short Calls    -10    QQQ    May29`20    222    Call     $7.9          $227.43     $226.3
18-May-2020    Open TechnicalOpen:Long Calls    10    QQQ    May29`20    217    Call     $11.96          $227.43     $226.3
29-May-2020    Close DaysToExpiration:Short Calls    10    QQQ    May29`20    222    Call     $11.44    -$3540     $233.36     $232.2
29-May-2020    Close DaysToExpiration:Long Calls    -10    QQQ    May29`20    217    Call     $16.36     $4400     $233.36     $232.2

1-Jun-2020    Open TechnicalOpen:Short Calls    -10    QQQ    Jun12`20    228    Call     $8.4          $234.06     $232.9
1-Jun-2020    Open TechnicalOpen:Long Calls    10    QQQ    Jun12`20    223    Call     $12.53          $234.06     $232.9
12-Jun-2020    Close DaysToExpiration:Short Calls    10    QQQ    Jun12`20    228    Call     $8.33     $70     $235.88     $234.71
12-Jun-2020    Close DaysToExpiration:Long Calls    -10    QQQ    Jun12`20    223    Call     $13.27     $740     $235.88     $234.71

15-Jun-2020    Open TechnicalOpen:Short Calls    -10    QQQ    Jun26`20    232    Call     $9.16          $238.75     $237.56
15-Jun-2020    Open TechnicalOpen:Long Calls    10    QQQ    Jun26`20    227.5    Call     $12.66          $238.75     $237.56
26-Jun-2020    Close DaysToExpiration:Short Calls    10    QQQ    Jun26`20    232    Call     $8.09     $1070     $240.22     $239.44
26-Jun-2020    Close DaysToExpiration:Long Calls    -10    QQQ    Jun26`20    227.5    Call     $12.68     $20     $240.22     $239.44

29-Jun-2020    Open TechnicalOpen:Short Calls    -10    QQQ    Jul10`20    237    Call     $8.33          $242.84     $242.05
29-Jun-2020    Open TechnicalOpen:Long Calls    10    QQQ    Jul10`20    232.5    Call     $11.79          $242.84     $242.05
10-Jul-2020    Close DaysToExpiration:Short Calls    10    QQQ    Jul10`20    237    Call     $27.2    -$18870     $263.97     $263.11
10-Jul-2020    Close DaysToExpiration:Long Calls    -10    QQQ    Jul10`20    232.5    Call     $31.68     $19890     $263.97     $263.11

13-Jul-2020    Open TechnicalOpen:Short Calls    -10    QQQ    Jul24`20    250    Call     $12.14          $258.54     $257.7
13-Jul-2020    Open TechnicalOpen:Long Calls    10    QQQ    Jul24`20    243    Call     $17.72          $258.54     $257.7
24-Jul-2020    Close DaysToExpiration:Short Calls    10    QQQ    Jul24`20    250    Call     $5.44     $6700     $255.56     $254.73
24-Jul-2020    Close DaysToExpiration:Long Calls    -10    QQQ    Jul24`20    243    Call     $12.36    -$5360     $255.56     $254.73

27-Jul-2020    Open TechnicalOpen:Short Calls    -10    QQQ    Aug7`20    253    Call     $9.98          $260.12     $259.27
27-Jul-2020    Open TechnicalOpen:Long Calls    10    QQQ    Aug7`20    248    Call     $13.91          $260.12     $259.27
7-Aug-2020    Close DaysToExpiration:Short Calls    10    QQQ    Aug7`20    253    Call     $18.42    -$8440     $271.47     $270.59
7-Aug-2020    Close DaysToExpiration:Long Calls    -10    QQQ    Aug7`20    248    Call     $23.42     $9510     $271.47     $270.59

And now here is the QuantCOnnect version I coded from scratch... does terrible and results not same... as I said... something is off: